Conditional measure on the Brownian path and other random sets II.

Időpont: 
2018. március 23. 14:15 és 15:15 között
Helyszín: 
H épület 306-os terem
Kategória: 
Előadás
Szervezés: 
BME-egyetem
Kapcsolattartó: 
Sztochasztika Tanszék

Előadó: Ábel Farkas (Hebrew University, Jerusalem)

Absztract: Let B denote the range of the Brownian motion in Rd. For a deterministic Borel measure nu we wish to find a random measure mu such that the support of mu is contained in B and the expectation of mu is nu. We discuss when exactly we can find such a mu.