Conditional measure on the Brownian path and other random sets I.

Időpont: 
2018. március 22. 16:15 és 17:15 között
Helyszín: 
H épület 306-os terem
Kategória: 
Előadás
Szervezés: 
BME-egyetem
Kapcsolattartó: 
Sztochasztika Tanszék

Előadó: Ábel Farkas (Hebrew University, Jerusalem)

Absztract: Let B denote the range of the Brownian motion in Rd. For a deterministic Borel measure nu we wish to find a random measure mu such that the support of mu is contained in B and the expectation of mu is nu. We discuss when exactly we can find such a mu.